Fx ตัวเลือก และ รอยยิ้มที่ มีความเสี่ยง รูปแบบไฟล์ Pdf ดาวน์โหลด

ตัวเลือก FX และความเสี่ยงรอยยิ้มโดย Antonio Castagna อ่าน Online และดาวน์โหลดตัวเลือก FX และความเสี่ยงรอยยิ้ม สำรวจแนวเพลงใหม่ ๆ เผาทั้งชุดในช่วงสุดสัปดาห์ ให้ผู้บรรยายที่ได้รับรางวัลแกรมมี่เปลี่ยนการเดินทางของคุณ ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณด้วยห้องสมุดทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง ตลาด FX Options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีคุณสมบัติย่อย ๆ ทางเทคนิคมากมายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าที่ไม่รู้จักและไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือตัวเลือก FX จากมุมมองของผู้ทำตลาด สมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอันโตนิโอกัวลานาหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่ม หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบความผันผวนของผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง วิธีการใช้แบบจำลอง Black-Scholes ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนที่เหมาะสมที่สุดที่เป็นไปได้ของกำไรและขาดทุนจากแนวคิดการป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าและความผันผวนแนวคิดพื้นฐานของการยับยั้งแนวทางการตลาดที่สำคัญและรูปแบบต่างๆของชาวกรีกที่มีความผันผวนของวิธี Vanna-Volga ในการกำหนดราคาแบบ Black Scholes สำหรับตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือกกั้นและตัวเลือกที่แปลกใหม่กว่าที่เป็นที่รู้จักกันดีของเครื่องมือในการติดตามความเสี่ยงหลักของตัวเลือก FX หนังสือ Tag: Options FX และ Smile Risk โดย Antonio Castagna ดาวน์โหลดฟรีหนังสือเสียง หนังสืออ่านหนังสือดีอ่านหนังสือราคาถูกหนังสือดีหนังสือออนไลน์หนังสือออนไลน์อ่านหนังสืออ่านหนังสือออนไลน์หนังสืออ่านออนไลน์ห้องสมุดหนังสืออ่านหนังสือที่ดีที่สุดในการอ่านหนังสือด้านบนเพื่ออ่าน FX ตัวเลือกและความเสี่ยงในการยิ้มโดย Antonio Castagna หนังสือเพื่ออ่าน online. FX ตัวเลือกและรอยยิ้มอ้างอิง Citations Citations อ้างอิง 8 อ้างอิงบางส่วนของคนอื่น ๆ เป็นทฤษฎีบท Pythagorasx 27s, Navier-Stokes สมการสมการ Maxwellx27s และสมการของ Schrdingerx27s ภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ (K, T), PDE นี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ทฤษฎีบท Feynman-Kac และสูตรผลลัพธ์ 26 สูตรนี้กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย parabolic และกระบวนการ stochastic บทคัดย่อ: บางตัวเลือกแปลกใหม่ไม่สามารถประเมินได้โดยใช้โซลูชันรูปแบบปิดหรือแม้กระทั่งวิธีการเชิงตัวเลขที่สมมติว่ามีความผันผวนคงที่ Exotics จำนวนมากมีราคาอยู่ในกรอบความผันผวนในท้องถิ่น การกำหนดราคาภายใต้ความผันผวนของท้องถิ่นได้กลายเป็นช่องทางในการวิจัยด้านการเงินอย่างกว้างขวางและมีการเสนอโมเดลต่างๆเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของแบบจำลอง Black-Scholes ที่ถือว่ามีความผันผวนคงที่ ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) มีตัวเลือกที่แปลกใหม่บนแพลตฟอร์ม Can-Do ตัวเลือกที่แปลกใหม่ที่สุดที่ระบุไว้ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ JSEs มีมูลค่าตามรูปแบบความผันผวนของท้องถิ่น รุ่นเหล่านี้จำเป็นต้องมีความผันผวนของพื้นผิว Dupire ได้รับการแม็ปจากความผันแปรโดยนัยไปสู่ความผันผวนของท้องถิ่น JSE ใช้การทำแผนที่นี้ในการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนในท้องถิ่นและใช้วิธีการ Monte Carlo และ Finite Difference เพิ่มเติมเมื่อกำหนดราคาตัวเลือกแปลกใหม่ ในเอกสารนี้เราจะพูดถึงปัญหาในทางปฏิบัติต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการสร้างพื้นผิวความผันผวนตามนัยและในท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จเช่นที่เครื่องมือราคาสามารถใช้งานได้สำเร็จ เรามุ่งเน้นไปที่เงื่อนไขที่ปราศจากการเก็งกำไรและการเลือกใช้ฟังก์ชันการสอบเทียบ เราแสดงให้เห็นถึงวิธีการของเราโดยการศึกษาความผันผวนตามนัยและในท้องถิ่นของดัชนีหุ้นของแอฟริกาใต้และตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บทความเต็มมกราคมมกราคม 2015 Antonie Kotze รูดอล์ฟ Oosthuizen Edson Pindza quot สมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย้อนกลับ parabolic บางส่วนหรือที่เรียกว่าสมการ Kolmogorov ย้อนกลับ ภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ (K, T), PDE นี้สามารถแก้ได้วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีบท Feynman-Kac และสูตรที่เกิดขึ้น (Castagna, 2010) สูตรนี้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและขั้นตอนแบบสแตติก บทคัดย่อ: พูดคุยเกี่ยวกับความผันผวนของพื้นผิวโดยนัยและท้องถิ่นและตัวเลือกที่แปลกใหม่ราคา ฉันให้บิตประวัติเกี่ยวกับการแพร่กระจายความร้อนและโจเซฟฟูริเยร์และการกำเนิดของ Black-Scholes parabolic สมการความแตกต่างบางส่วน เอกสารการประชุมฉบับเต็มสิงหาคม 2557 SSRN วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Antonie Kotze quot สมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงพลวัตย้อนหลังซึ่งเรียกว่าสมการ Kolmogorov ย้อนหลัง ภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ (K, T), PDE นี้สามารถแก้ได้วิเคราะห์โดยการใช้ทฤษฎีบท Feynman-Kac และสูตรผลลัพธ์ (Castagna, 2010) สูตรนี้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและขั้นตอนแบบสแตติก บทคัดยอบทคัดย่อ: ตัวเลือก Can-Do คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์ของ JSEx27s ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนใน Safex และผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนใน Yield-X ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ที่มีอยู่ในตลาดโดยมีความยืดหยุ่นในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (counterquot หรือ OTC) นักลงทุนสามารถเจรจาเงื่อนไขสำหรับสัญญาสิทธิเลือกทั้งหมดเลือกประเภทของตัวเลือกสินทรัพย์อ้างอิงและวันหมดอายุ หลายตัวเลือกที่แปลกใหม่และแม้แต่โครงสร้างตัวเลือกที่แปลกใหม่มีการระบุไว้ ตัวเลือกที่แปลกใหม่ไม่สามารถประเมินได้โดยใช้โซลูชันรูปแบบปิดหรือแม้กระทั่งวิธีการเชิงตัวเลขที่สมมติว่ามีความผันผวนคงที่ ตัวเลือกที่แปลกใหม่ที่สุดใน Safex และ Yield-X มีมูลค่าตามรูปแบบความผันผวนในท้องถิ่น ราคาภายใต้ความผันผวนของท้องถิ่นได้กลายเป็นเขตข้อมูลของการวิจัยที่ครอบคลุมในด้านการเงินและรูปแบบต่างๆที่จะนำเสนอเพื่อที่จะเอาชนะข้อบกพร่องของรูปแบบ Black-Scholes ที่ถือว่าความผันผวนที่จะคงที่ ในเอกสารนี้เราจะพูดถึงหัวข้อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการสร้างพื้นผิวความผันผวนโดยนัยและเฉพาะพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ เรามุ่งเน้นไปที่เงื่อนไขที่ปราศจากการเลือกข้อตกลงทางเลือกในการปรับเทียบฟังก์ชันและการเลือกอัลกอริทึมเชิงตัวเลขให้เป็นตัวเลือกราคา เราแสดงให้เห็นถึงวิธีการของเราโดยการศึกษาความผันผวนในท้องถิ่นของดัชนีของแอฟริกาใต้และตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทดลองเชิงตัวเลขจะดำเนินการโดยใช้ Excel และ MATLAB. Antonie Kotz), rudolfojse. co. za (Rudolf Oosthuizen), pindzaedsonyahoo. fr (Edson Pindza) 1 สารบัญ 1 บทนำ 3 บทความฉบับเต็ม ก. ค. 2014 Antonie Kotz Rudolf Oosthuizen Edson PindzaFX ตัวเลือกและรอยยิ้ม ความเสี่ยงตลาด FX options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีคุณสมบัติย่อย ๆ ทางเทคนิคมากมายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าที่ไม่รู้จักและไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือตัวเลือก FX จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่ม หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของความผันผวนต่อผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง วิธีการใช้แบบจำลอง Black-Scholes ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนที่เหมาะสมที่สุดที่เป็นไปได้ของกำไรและขาดทุนจากแนวคิดการป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าและความผันผวนแนวคิดพื้นฐานของการยับยั้งแนวทางการตลาดที่สำคัญและรูปแบบต่างๆของชาวกรีกที่มีความผันผวนของวิธี Vanna-Volga ในรูปแบบ Black-Scholes ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือก barrier และตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันดีเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือ FX82 options หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA แสดงให้เห็นถึงหลาย ของวิธีการที่อธิบายไว้ในหนังสือ โน้ตและคำย่อ 1 ตลาด FX 1.1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1.3 สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.4 โครงสร้างตัวเลือก FX ที่มีการซื้อขายหลัก 2 รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2.1 หลักการทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2.2 The black8211scholes model / รูปแบบ black8211scholes 2.3 The Heston Model / แบบจำลองสตัน 2.4 รูปแบบ SABR 2.5 วิธีการผสม 2.6 ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเลือกแบบจำลอง 3 การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและการซื้อขายความผันผวน 3.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3.2 กรอบการทำงานทั่วไป 3.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.5 Hedging Vega 3.6 การป้องกันความเสี่ยงจาก Delta, Vega, Vanna และ Volga 3.7 รอยยิ้มความผันผวนและปรากฏการณ์ของมัน 3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของท้องถิ่น 3.9 การป้องกันความเสี่ยงจากภาพจำลองและความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงด้วย Vanna8211Volga 4 พื้นผิวความผันผวน 4.1 คำจำกัดความทั่วไป 4.2 เกณฑ์สำหรับการแสดงถึงความผันผวนของพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 4.3 วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความผันผวนของผิว 4.4 การตีความรอยยิ้มระหว่างการนัดหยุดงาน: แนวทาง Vanna8211Volga 4.5 คุณลักษณะบางอย่างของแนวทาง Vanna8211Volga 4.6 ลักษณะทางเลือกของแนวทาง Vanna8211Volga 4.7 การแก้ไขรอยยิ้มระหว่างการหมดอายุ: โครงสร้างระยะเวลาที่ผันแปรโดยนัย 4.8 พื้นผิวมีความผันผวนที่ยอมรับได้ 4.9 คำนึงถึงตลาดผีเสื้อ 4.10 สร้างความผันผวนของเมทริกซ์ในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือก Vanille Plain 5.1 การกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.2 เครื่องมือการทำตลาด 5.3 Bidask กระจายตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.4 เวลาตัดและการแพร่กระจาย 5.5 ตัวเลือกดิจิตอล 5.6 ตัวเลือกของชาวอเมริกันธรรมดาวานิลลา ตัวเลือก Barrier 6 ตัว 6.1 อนุกรมวิธานของตัวเลือกอุปสรรค 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคราคา 6.3 การกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกด้านอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ BS 6.4 สูตรราคาสำหรับตัวเลือก barrier 6.5 One-touch (ส่วนลด) และไม่มีการแตะตัวเลือก 6.6 ตัวเลือกแบบ Double Barrier 6.7 ตัวเลือก Double-no-touch และ Double-Touch 6.8 ความน่าจะเป็นของการตีกำแพง 6.9 การคำนวณแบบกรีก 6.10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ 6.11 อุปสรรคด้านราคาด้วยการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 6.12 Market approach to barrier options (การกำหนดราคา) 6.13 Bidask แพร่กระจาย 6.14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7 ตัวเลือกที่แปลกใหม่อื่น ๆ 7.2 ตัวเลือกอุปสรรคเมื่อหมดอายุ 7.3 ตัวเลือกของระบบป้องกันหน้าต่าง 7.4 ตัวเลือกแรกของ Barrier First8211 และ knock-in8211knock-out 7.5 ตัวเลือก Auto-quanto 7.6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อ 7.7 Swap ต่างกัน 7.8 ตัวเลือก Compound, Asian และ Lookback เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8.2 การใช้แบบจำลอง LMUV 8.3 เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง 8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 8.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิทัล 9 ความสัมพันธ์และตัวเลือก FX 9.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 9.2 ความสัมพันธ์ในการตั้งค่า BS 9.3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9.4 การจัดการกับความสัมพันธ์และรอยยิ้มความผันผวน 9.5 การเชื่อมโยงความผันผวนของความผันผวนตัวเลือก FX และตัวเลือก Smile Risk FX และความเสี่ยงในการรับความเสี่ยงตลาด FX Options นับเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีคุณสมบัติย่อย ๆ ทางเทคนิคมากมายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าที่ไม่รู้จักและไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือ FX Options จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยการประชุมขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch fr การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดการทำความเข้าใจและการจัดการแบบจำลองความเสี่ยงแบบจำลองและการวิเคราะห์ความเสี่ยงวิกฤตการณ์ทางการเงินแบบจำลองทางการเงินใน Python ตลาด FX Options เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งใน โลกและคุณลักษณะ subtleties เทคนิคหลายอย่างจริงจังอาจเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการค้าไม่รู้และไม่รู้จัก หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการเรียกใช้หนังสือ FX Options จากมุมมองของผู้ทำตลาด ความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้ผู้อ่านทราบวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนอย่างถูกต้องทั้งหมดจากราคาตลาดของโครงสร้างหลัก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่ม หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของความผันผวนต่อผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง ความครอบคลุมรวมถึง: รูปแบบ Black Scholes ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนของ stochastic ที่เหมาะสมที่สุดแหล่งกำไรและขาดทุนจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงของ Delta และความผันผวนแนวคิดพื้นฐานของการยับยั้งแนวทางการตลาดที่สำคัญและรูปแบบต่างๆของ Vanna-Volga ที่เกี่ยวข้องกับกรีกในการกำหนดราคาแบบ Black-Scholes ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือก barrier และตัวเลือกที่แปลกใหม่กว่าที่รู้จักกันดีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA แสดงให้เห็นถึงหลายวิธีที่อธิบายไว้ในหนังสือ Wiley Finance Series ซีรี่ส์: John Wiley amp เด็กชายจอห์นไวลีย์แอนด์ซัน จำกัด Best. Nr. des Verlages: 14575419000 เพิ่มเติม: 330 2009 AusstattungBilder: แอมป์สีดำภาพประกอบ Englisch Abmessung: 249mm x 175mm x 26mm Gewicht: 726g ISBN-13: 9780470754191 ISBN-10: 0470754192 Best. Nr. 26431903 Antonio Castagna ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Iason Ltd. ซึ่งให้การสนับสนุนสถาบันการเงินในการออกแบบโมเดลเพื่อทำสัญญาอนุพันธ์ที่มีราคาซับซ้อนและสามารถวัดความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งเครดิตและสภาพคล่อง อันโตนิโอจบการศึกษาด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย LUISS กรุงโรมในปี 2538 โดยมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทางเลือกของชาวอเมริกันและขั้นตอนการคำนวณสำหรับการประเมินค่าของพวกเขา เขาเริ่มต้นการทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนใน IMI Bank, Luxemborug ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินในแผนกควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะย้ายไปที่ Banca IMI, Milan ก่อนจากการเป็นผู้ทำตลาด capfloors และ swapations ก่อนที่จะตั้งค่าตัวเลือก FX options และดำเนินการ หนังสือวานิลลาธรรมดาและตัวเลือกที่แปลกใหม่ในสกุลเงินหลักในขณะที่ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการซื้อขายความผันผวนของ FX ทั้งหมด อันโตนิโอได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับอนุพันธ์ด้านเครดิตการจัดการความเสี่ยงจากความเสี่ยงและความผันผวนของสิ่งแปลกปลอม เขามักจะได้รับเชิญให้เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาและหลังจบการศึกษา โน้ตและคำย่อ 1 ตลาด FX 1.1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1.2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1.3 สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 1.4 โครงสร้างตัวเลือก FX ที่มีการซื้อขายหลัก 2 รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2.1 หลักการทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2.2 The Scholes - แบบจำลองสีดำ 2.3 The Heston Model / แบบจำลองสตัน 2.4 รูปแบบ SABR 2.5 วิธีการผสม 2.6 ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการเลือกแบบจำลอง 3 การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกและการซื้อขายความผันผวน 3.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3.2 กรอบการทำงานทั่วไป 3.3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนโดยนัย 3.5 Hedging Vega 3.6 การป้องกันความเสี่ยงจาก Delta, Vega, Vanna และ Volga 3.7 รอยยิ้มความผันผวนและปรากฏการณ์ของมัน 3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของท้องถิ่น 3.9 การป้องกันความเสี่ยงจากภาพจำลองและความสัมพันธ์กับการป้องกันความเสี่ยงของ Vanna-Volga 4 พื้นผิวความผันผวน 4.1 คำจำกัดความทั่วไป 4.2 เกณฑ์สำหรับการแสดงถึงความผันผวนของพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 4.3 วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความผันผวนของผิว 4.4 การตีความรอยยิ้มระหว่างการนัดหยุดงาน: วิธี Vanna-Volga 4.5 คุณลักษณะบางประการของแนวทาง Vanna-Volga 4.6 ลักษณะทางเลือกของแนวทาง Vanna-Volga 4.7 การแก้ไขรอยยิ้มระหว่างการหมดอายุ: โครงสร้างระยะเวลาที่ผันแปรโดยนัย 4.8 พื้นผิวมีความผันผวนที่ยอมรับได้ 4.9 คำนึงถึงตลาดผีเสื้อ 4.10 สร้างความผันผวนของเมทริกซ์ในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือก Vanille Plain 5.1 การกำหนดราคาของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.2 เครื่องมือการทำตลาด 5.3 Bidask กระจายตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5.4 เวลาตัดและการแพร่กระจาย 5.5 ตัวเลือกดิจิตอล 5.6 ตัวเลือกของชาวอเมริกันธรรมดาวานิลลา ตัวเลือก Barrier 6 ตัว 6.1 อนุกรมวิธานของตัวเลือกอุปสรรค 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคราคา 6.3 การกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกด้านอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ BS 6.4 สูตรราคาสำหรับตัวเลือก barrier 6.5 One-touch (ส่วนลด) และไม่มีการแตะตัวเลือก 6.6 ตัวเลือกแบบ Double Barrier 6.7 ตัวเลือก Double-no-touch และ Double-Touch 6.8 ความน่าจะเป็นของการตีกำแพง 6.9 การคำนวณแบบกรีก 6.10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ 6.11 อุปสรรคด้านราคาด้วยการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 6.12 Market approach to barrier options (การกำหนดราคา) 6.13 Bidask แพร่กระจาย 6.14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7 ตัวเลือกที่แปลกใหม่อื่น ๆ 7.2 ตัวเลือกอุปสรรคเมื่อหมดอายุ 7.3 ตัวเลือกของระบบป้องกันหน้าต่าง 7.4 First-then และ knock-in-knock-out barrier ตัวเลือก 7.5 ตัวเลือก Auto-quanto 7.6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อ 7.7 Swap ต่างกัน 7.8 ตัวเลือก Compound, Asian และ Lookback เครื่องมือและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8.2 การใช้แบบจำลอง LMUV 8.3 เครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง 8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 8.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิทัล 9 ความสัมพันธ์และตัวเลือก FX 9.1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 9.2 ความสัมพันธ์ในการตั้งค่า BS 9.3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9.4 การจัดการกับความสัมพันธ์และรอยยิ้มความผันผวน 9.5 การเชื่อมโยงความผันผวนของรอยยิ้ม